Следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества с использованием торгового робота на зарубежных акциях: манипуляция на миллионы!

12 августа 2024 в 16:06

Раскрытие мошеннической схемы на биржевых торгах

18 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух российских инвесторов, обвиняемых в злоупотреблении роботизированным алгоритмом при торгах иностранными акциями. Ключевые обвиняемые — Зинченко В.И. и Кулешов С.П. совершали фиктивные сделки, манипулируя ценами на акции, что привело к убыткам компании W-Empirical Holding Corp. на сумму более 150 миллионов рублей.
Согласно материалам дела, в начале февраля 2022 года Зинченко получил информацию об алгоритме работы маркетмейкера W-Empirical Holding Corp. Он обратился к Кулешову, попросив его открыть брокерский счет и счет депо во «Freedom finance», а также банковский счет. На брокерский счет было внесено 6 миллионов рублей, чтобы Кулешов мог получить статус квалифицированного инвестора. Затем он передал данные своего аккаунта Зинченко, за что последний обещал платить ему 30 тысяч рублей ежемесячно. После этого Зинченко начал совершать сделки с ценными бумагами от имени Кулешова, искусственно инициируя срабатывание алгоритма торгового робота. Алгоритмы торговых роботов, используемые маркетмейкерами, были настроены на автоматическую реакцию на изменение цен, основанных на объеме и частоте сделок. Зинченко знал, как инициировать эти изменения, создавая видимость высокого спроса или предложения.

Мошенническая схема включала в себя фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, сначала занижая на них цену, а затем искусственно разгоняя ее. Это позволяло злоумышленникам заставить алгоритм W-Empirical Holding Corp. продавать акции по низкой цен, а затем покупать их обратно по завышенной. Используемое программное обеспечение для торговли, вероятно, имело недостатки в распознавании аномальных паттернов, что позволило мошенникам проводить манипуляции без немедленного выявления. В подобных системах обычно используются алгоритмы машинного обучения и анализа данных, которые мониторят и реагируют на рыночные условия, однако они могут быть уязвимы к целенаправленным атакам, если их архитектура и настройки не учтут возможность такого рода манипуляций.

Как компания защищает свои активы: меры и последствия

После выявления мошенничества, W-Empirical Holding Corp. приняла экстренные меры для защиты своих активов. Компании удалось заблокировать 96,05 млн рублей на счетах во «Freedom finance», тем самым предотвратив дальнейшие потери. Эксперты отмечают, что подобные шаги помогают минимизировать ущерб и сохранить финансовую устойчивость компании в условиях киберугроз.

Почему мошенничество с использованием торговых роботов работает?

Мошенническая схема сработала благодаря комбинации нескольких факторов. Во-первых, злоумышленники использовали низколиквидные американские акции, что позволило им манипулировать ценами без привлечения большого внимания. Во-вторых, они имели доступ к информации об алгоритме работы маркетмейкера, что дало им возможность обмануть торговый робот. Для защиты от подобных схем мошенничества, прежде всего, важно регулярно обновлять и совершенствовать алгоритмы торговых роботов – это позволит быстрее выявлять аномалии и предотвращать манипуляции с ценами на акции.

Итоги и дальнейшие шаги

Случаи манипуляции с использованием торговых роботов не являются новыми на финансовых рынках. В прошлом были зафиксированы инциденты, когда злоумышленники использовали уязвимости в алгоритмах торговых систем для извлечения прибыли. Один из наиболее известных случаев произошел в 2010 году, когда мошенники использовали высокочастотную торговлю для манипуляций на рынке, что привело к кратковременному падению Dow Jones Industrial Average на почти 1 000 пунктов за несколько минут.

Подобные инциденты подчеркивают необходимость постоянного обновления и совершенствования торговых алгоритмов, а также внедрения более жестких мер контроля и мониторинга. Следствие над данным делом продолжается, и правоохранительные органы намерены установить все детали данного дела. Ожидается, что меры, принятые в результате расследования, станут важным шагом к обеспечению безопасности и прозрачности торговых операций на рынке ценных бумаг.